近日,銀監會發布了《中國銀行(601988,股吧) 業實施新監管標準指導意見》(以下簡稱《指導意見》),對我國銀行業引入國際最新的監管標準的原則、目標和過渡期作了明確的規定。指導意見提出,引入第三版巴塞爾協議的微觀審慎監管和宏金優德床組品築辦公家具觀審慎相結合的金融監管新模式。這是我國繼引入新巴塞爾協議(第二版巴塞爾協議)后的又一次與國際接軌,也是對“十二五”期間我國銀行業轉變發展方式、提升風險防范能力、支持經濟結構戰略性調整和國民經濟可持續發展的響應。
  巴塞爾協議經過世界金融業長期的實踐驗證,已經成為世界金融監管的風向標。保險公司和銀行均具有屬于高杠桿率負債經營、受市場利率變動影響、面臨操作風險等特點,筆者認為,第三版巴塞爾協議對我國保險業的經營和監管具有重要的啟發意義。何不將第三版巴塞爾協議中的部分先進理念應用到保險業的監管中來呢?
  資本監管方面第三版巴塞爾協議規定:銀行業核心一級資本充足率不低于4.5%,泰盛紗窗玻璃藝大麗鍛造欄杆一級資本充足率不低于6%,資本充足率不低于8%。還加入了2.5%的留存超額資本和0-2.5%的逆周期超額資本,對于系統重要性銀行還規定了1%的附加資本要求。資本充足率的計算用到了風險資產的概念,即各種資產按照所屬風險類別和風險系數進行加權計算的資產額。當風險增加時,風險資產額會提高,進而降低資本充足率,銀行在追求風險收益的時候不得不考慮對資本充足率的影響。
  保監會發布的《人身保險公司全面風險管理實施指引》優秀展場佈置天臣隔間牆中引入了經濟資本方法,但是很多中小保險公司還沒能建立系統的風險計量工具。由于該指引只是一種指導意見,其對于保險公司采取決策,導致預留資本不夠彌補可能面臨的非預期損失所需要的資本的情況,并沒有做出明確規定。
  一方面,伴隨著我國社會經濟的快速發展,保險公司保費收入常年以超過國民生產總值的速度增長,出現了部分壽險公司發展過快而資本金不足的情況,為保險業的穩定發展埋下了風險隱患;另一方面,保險業對于資本市場的投資越來越活躍,對于整個金融系統來說,重要性正在不斷提高普羅採光罩,騰越工作桌。如果結合風險資產監管的理念,則能夠快速反映保險業業務及投資對于資本金的要求,有效降低償付能力風險。
  同時,還可引入逆周期監管理念,即在行業高速發展的時期,適當提高資本金或償付能力的要求;當行業處于平穩發展的時期,適當降低對資本金或償付能力的要求。

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